澳股实盘分析

Stanwell · 发表于 8-12-2010 12:57:43

原帖由 findajob 于 8-12-2010 12:34 发表

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发现一个针对国内A股的指标，在大智慧上试了试，对很多A股走势还是相对准确，比MACD准确很多，更直观，感觉不错，于是在AMIBroker上试了一下，反映不是很好，这个指标的一些在A股上能找到的规律，对澳股不是那么 ...

这个指标的原理是什么？

findajob · 发表于 8-12-2010 13:52:53

原帖由 Stanwell 于 8-12-2010 12:57 发表

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这个指标的原理是什么？

具体原理还不是很理解，公式和code在家，大概是根据 sum(2*C，H，L) / 4 的均价，然后用EMA，用到的FUNCTION有LLV， HHV etc.，进行一些处理，得出2根线，然后在这2根线之间起伏和交错，能看清股票的走势，比MACD更明显。

它对很多A股是很适用。但对澳股就不行，这2根曲线之间基本上贴的都很近，曲线之间的交错和股票的涨跌趋势没有清晰的联系，（但A股上也没有非常非常大的区别，但能看出一定的规律）。

可能我在转换的时候漏了些东西，这个公式略复杂，但是也没有几行。是大智慧上的公式，我看了看还不难，就直接转成AFL了。

Stanwell · 发表于 8-12-2010 14:34:38

放图上来看看，比较一下。你的书看得如何了？

tiggerr, check your mailbox.

findajob · 发表于 8-12-2010 15:21:15

原帖由 Stanwell 于 8-12-2010 14:34 发表

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放图上来看看，比较一下。你的书看得如何了？

tiggerr, check your mailbox.

是和我说吗？？？晕~~~~~~~~~~~~~ 下次引用一下！！！

回家把大智慧的图（A股）和 AMIBroker的图放上来看看

看书 --- 天天在看，调试/学习一些FUNCTION，这些FUNCTION和method, 对有过web development experience的人基本上都没有问题，语法和命令的使用基本上很类似于JAVASCRIPT。看了越多的method越觉得重要的不是怎么用这些命令，而是如何创造公式。

Stanwell · 发表于 8-12-2010 15:27:53

原帖由 findajob 于 8-12-2010 15:21 发表

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是和我说吗？？？晕~~~~~~~~~~~~~ 下次引用一下！！！

回家把大智慧的图（A股）和 AMIBroker的图放上来看看

看书 --- 天天在看，调试/学习一些FUNCTION，这些FUNCTION和method, 对有过web development ...

这次没忘了引用

。

最重要的不是公式，而是对市场的理解。理解的好，现有的公式就够用了。数据就用EOD即可，足够了。

findajob · 发表于 8-12-2010 16:07:31

原帖由 Stanwell 于 8-12-2010 15:27 发表

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这次没忘了引用。
最重要的不是公式，而是对市场的理解。理解的好，现有的公式就够用了。数据就用EOD即可，足够了。

看了很多公式，ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，（2*C+L+H)/4,为什么不是（O+C+L+H)/4，不知道其中的缘由。这个就引发出另一个问题，确实现在市面上的公式很多，有时候准有时候不准，或者有些股票准有些股票不准。我的觉得每个具体公式需要对具体的某个股票进行调试，从而进行一定的修改。但是修改的依据在哪里？为什么要修改成这个样子？很容易犯的几个错误有：
1，为了符合自己预先设计好的调试结果，而去进行修改。没有人能够设计/算出所有的可能性，往往会主观的将修改倾向于自己的预期值。就像你觉得这个股票会涨，通常花出来的图就是向上的趋势
2，生搬硬套某个或某几个理论，没有结合实际情况，进行分析和修改
3，(还没有想好，知道但是语言能力有限无法表达)

就是无法理解或者不知道要去理解什么理解的范畴太广有点迷茫，这片海太大太深，我这个小虾米游不过来。

希望高手指点

[ 本帖最后由 findajob 于 8-12-2010 16:10 编辑 ]

arsenal · 发表于 8-12-2010 17:27:15

原帖由 amy77 于 7-12-2010 23:58 发表

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能否请教各位REY的短期走势分析？REY基本面不错。

处在上升通道之中，趋势很好。从基本面看应该估值多少呢？

老克勒 · 发表于 8-12-2010 18:46:17

原帖由 findajob 于 8-12-2010 16:07 发表

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看了很多公式，ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，（2*C+L+H)/4,为什么不是（O+C+L+H)/4，不知道其中的缘由。这个就引发出另一个问题，确实现在市面上的公式很多，有时候准有时候不准，或者有些股票准有些股票不准。我的 ...

是不是A股有10%的涨跌停而澳股没有？

tigerr123 · 发表于 8-12-2010 19:38:36

原帖由 Stanwell 于 8-12-2010 14:34 发表

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放图上来看看，比较一下。你的书看得如何了？

tiggerr, check your mailbox.

谢谢，收到了。

To findajob: 虽然我也不懂太多，不过我猜使用2*c的原因是C能够比较真实地反映当日交易的重心。
实际上很多股票在交易日中会出现开盘没多久就迅速跳升或下跌至某一价位，然后在该价位附近震荡。

Stanwell · 发表于 8-12-2010 20:22:04

原帖由 findajob 于 8-12-2010 16:07 发表

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看了很多公式，ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，（2*C+L+H)/4,为什么不是（O+C+L+H)/4，不知道其中的缘由。这个就引发出另一个问题，确实现在市面上的公式很多，有时候准有时候不准，或者有些股票准有些股票不准。我的 ...

一个方法，对有的股票好使，有的不好使；同一个股票有时好使，有时不好使；现在好使，将来不一定好使。原因在于市场是变化的。

交易者的任务就是要找到一种或多种方法，应对市场的不同阶段，让方法好使时的盈利超过不好使时的亏损。盈利多少取决于运气，亏损多少却是在我们的掌握之内。所以严格控制亏损是保持长期盈利的不二法门，the holy grail。为了找到盈利的方法，需要观察许多许多的图表，找出其可盈利的阶段的共性，且这种共性是可重复的，这就逐渐形成对股市的理解，然后利用均线或指标，或者market structure来定性定量的识别，利用charting软件进行测试，找出最佳组合，再据此设计适当的资金管理策略，不同强度的股票下不同的注，在保证最大亏损在可接受的范围之内，使资金的利用最优化。

你现在有了Amibroker，比单纯的利用commsec的charts有利得多，可以大大缩短学习过程。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 10-12-2010 08:32 编辑 ]

findajob · 发表于 8-12-2010 21:33:09

原帖由 老克勒 于 8-12-2010 18:46 发表

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是不是A股有10%的涨跌停而澳股没有？

谢谢各位的点评，收益匪浅。

”是不是A股有10%的涨跌停而澳股没有？ “ --- 太厉害了，我觉得很有道理，很可能是原因之一，这就是可能就stanwell所说的理解。

Tiger的解释也很有见解，让我茅塞顿开，确实从来没有向这个方向想过，再次感谢各位。

findajob · 发表于 8-12-2010 22:17:11

原帖由 Stanwell 于 8-12-2010 20:22 发表

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我不是高人，大家一起讨论这个交易者面对的最大问题，有没有包用万股，战无不胜的holy grail。你实际上已经发现了答案，没有。

一个方法，对有的股票好使，有的不好使；同一个股票有时好使，有时不好使；现在好 ...

各位高人现在附上，今日早些提到的指标，以供大家讨论。
附上2张截图。一个是澳股MAK,另一个是A股红豆股份 600400
简单介绍一下这个指标：
主要由2个曲线组成： SK 和 SD 曲线。当SK曲线超越SD曲线或者在SD曲线上方时股票上涨，相反SK低于SD 或者在SD下方时股票下跌。

我随机选择了红豆股份作为参考股票，结果参考这支股票这一年里，从 31/12/2009 到 08/12/2010，这个指标基本符合了红豆股份的基本上升下降的趋势，基本准确，可以找到这个股票涨跌的规律，有一定的参考价值。也试了其它的几支股票也基本适用。
但是当我应用在MAK上时，效果不好，无法找到基本规律。

请大家参考，讨论。

图可能不是很清楚，简单说一下：
MAK图上SK线是蓝色， SD线是红色
红豆图上SK线是白色， SD线是黄色

[ 本帖最后由 findajob 于 8-12-2010 22:20 编辑 ]

findajob · 发表于 8-12-2010 22:25:50

原帖由 老克勒 于 8-12-2010 18:46 发表

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是不是A股有10%的涨跌停而澳股没有？

请看一下我上传的MAK的图从09/12/2009到02/07/2010里，这个时间区间的中端，有一个将近2个半月的横盘期间（应该不难看出），这个区间里MAK的上下浮动基本上都在1%-3%左右浮动，所以这个和10%涨跌停牌没有什么关系。请参考

[ 本帖最后由 findajob 于 8-12-2010 22:27 编辑 ]

老克勒 · 发表于 8-12-2010 22:45:33

其实这个市场找不到一个万能的交易系统，所以我上次讲你不用去找一个复杂的交易系统。

我曾看过一本美国人写的书，忘了书名。他的交易系统就是找上升了3天左右的股，如果第四天高开低走，而且向下过了前一天的body, 他的robot就自动启动做空，一直持有到收盘close, 当然他robot也设置了stop loss. 他好像统计了很长时间，结果盈利大于亏损。

当然他本人并不单靠robot来交易，所以我的意思是：假如你有3-5个稳定的自动交易系统，再加上你自己人工交易，应该说会有比较稳定的盈利，这3-5个交易系统可能比你花许多时间去寻找万能的容易的多。。

老克勒 · 发表于 8-12-2010 22:48:56

原帖由 findajob 于 8-12-2010 22:25 发表

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请看一下我上传的MAK的图从09/12/2009到02/07/2010里，这个时间区间的中端，有一个将近2个半月的横盘期间（应该不难看出），这个区间里MAK的上下浮动基本上都在1%-3%左右浮动，所以这个和10%涨跌停牌没有什么 ...

我看了，不过看不出所以然，是不是太简单了？

假如做个5天过10天的均线的交易系统，或许也有不错的盈利。。

老克勒 · 发表于 8-12-2010 22:52:45

另外，你要像外汇那样back test, 这样就会得到客观的数据，而不是目测。只有得到了客观的数据，你才可以进一步去优化。

findajob · 发表于 8-12-2010 23:07:30

原帖由 老克勒 于 8-12-2010 22:52 发表

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另外，你要像外汇那样back test, 这样就会得到客观的数据，而不是目测。只有得到了客观的数据，你才可以进一步去优化。

不是很理解，请再具体点，谢谢指点

tigerr123 · 发表于 8-12-2010 23:36:26

原帖由 findajob 于 8-12-2010 23:07 发表

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不是很理解，请再具体点，谢谢指点

方便贴上code么？
看上去像Stochastic Oscillator的某个改进版。
SK大约是当前价位和某周期最低值和该周期最大价差之比。
SD大约是SK短周期平均线。

[ 本帖最后由 tigerr123 于 9-12-2010 09:35 编辑 ]

amy77 · 发表于 9-12-2010 00:05:05

目前很难从基本面测量出来REY的估值，因为我没找到REY预可研中有关成本的数据。我只能从以下3个方面给出非常初略的判断：
1，去年2家公司竞购REY，最后的报价是每股19.5C
2，假定2013年产量2百万吨，NPV为$88m
3，JORC为5亿多吨，目标为90-110亿吨（水分很大，因为煤层厚度数值较小，不太像那种巨额储量的地块）
REY公司的估值可能在$100 - $200m之间。不过，REY还是有可能被进一步并购，因为2013年能产出煤矿的澳洲勘探公司比较少，如果下一步REY能近一步增加资源量，则他很有可能被NHC这种现金流充裕的同类公司吃掉。

arsenal · 发表于 9-12-2010 10:58:19

原帖由 arsenal 于 7-12-2010 18:26 发表

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qbe昨日出现十字星，今日受阻下挫，反弹趋势改变，17.41先行出掉。

出早了

findajob · 发表于 9-12-2010 11:19:55

comsec的conditional trading (stop loss) 是不是要申请的？

czy0058 · 发表于 9-12-2010 12:06:53

原帖由 findajob 于 9-12-2010 11:19 发表

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comsec的conditional trading (stop loss) 是不是要申请的？

要申请，回答问题正确后就可以用了

tigerr123 · 发表于 9-12-2010 15:46:02

昨天通过改进版五线开花扫描到了MAT。
虽然我已经没子弹了，不过可以关注。

对五线开花作了一段时间的研究，测试发现：
用18年数据测试，成功率30%左右，盈亏比3.1:1
在牛市中表现要好，成功率和盈亏比都高过上面的数字。
在熊市和震荡市中，基本是亏钱的。

观察了两周程序找出来的个股。
发现良莠不齐。通过人工筛选和金字塔建仓可以提高成功率。
准备通过继续观察找到可以提高程序成功率的方法。

arsenal · 发表于 9-12-2010 16:10:27

2.75买进tls，短线

czy0058 · 发表于 9-12-2010 16:23:06

原帖由 tigerr123 于 9-12-2010 15:46 发表

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昨天通过改进版五线开花扫描到了MAT。
虽然我已经没子弹了，不过可以关注。

对五线开花作了一段时间的研究，测试发现：
用18年数据测试，成功率30%左右，盈亏比3.1:1
在牛市中表现要好，成功率和盈亏比都高过上 ...

测试公式18年无所谓，如果选股用18年的数据有点太长乐，52周应该有点用

czy0058 · 发表于 9-12-2010 16:41:17

原帖由 Stanwell 于 23-11-2010 20:14 发表

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网上搜索一下，许多电子书介绍技术分析。先从理解市场入手，读读Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets会有帮助。

这本书上以30周均线为主要依据，5线开花以30天的均线为主要依据。在澳股的操作中，大家认为那个MACD的均线比较可靠作为依据呢?谢谢

czy0058 · 发表于 9-12-2010 21:46:49

请问大家哪里能找到比较全的amibroker函数库的说明，找了半天也不知道periods怎么计算的，官网上也没有说明。
我只能猜测MA(Close,210)代表30周的平均线，不知对不对。
谢谢

tigerr123 · 发表于 9-12-2010 22:04:09

原帖由 czy0058 于 9-12-2010 21:46 发表

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请问大家哪里能找到比较全的amibroker函数库的说明，找了半天也不知道periods怎么计算的，官网上也没有说明。
我只能猜测MA(Close,210)代表30周的平均线，不知对不对。
谢谢

去官网下载一份manual。里面有函数说明。
period应该是指交易日。MA(Close,150)代表30周的平均线。

tigerr123 · 发表于 9-12-2010 22:05:43

原帖由 czy0058 于 9-12-2010 16:41 发表

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这本书上以30周均线为主要依据，5线开花以30天的均线为主要依据。在澳股的操作中，大家认为那个MACD的均线比较可靠作为依据呢?谢谢

不知你指的是均线还是MACD

老克勒 · 发表于 9-12-2010 22:27:50

原帖由 findajob 于 8-12-2010 23:07 发表

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不是很理解，请再具体点，谢谢指点

你设计一个系统必须要去test，根据系统，什么时候买进，什么时候卖出，然后计算你的盈利和亏损比例，而不是靠肉眼去看。

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