澳股实盘分析

tigerr123 · 发表于 21-11-2010 10:10:44

原帖由 czy0058 于 20-11-2010 21:15 发表

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脚本写的不错啊,不知道这东西的优势在哪里,一般的图形不是broker的网站上都有吗？昨天下载了个c#的plugin sample，有时间看看。看到有人利用plugin 导入中国的股市。最近太忙了，空闲时想研究下。
想知道用plugin的 ...

佩服，能写一个自动获取Comsec数据的plugin分享就太好了。

findajob · 发表于 21-11-2010 11:35:08

原帖由 tigerr123 于 21-11-2010 10:10 发表

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佩服，能写一个自动获取Comsec数据的plugin分享就太好了。

一切皆有可能，只要从心开始，呵呵

hijerson · 发表于 21-11-2010 11:57:44

原帖由 findajob 于 21-11-2010 00:02 发表

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data ming 原来找工作的时候就想做这个，这个可是掌握公司核心数据，给CEO分析公司前景的好部门，可谓是CEO的资料室，lol，希望以后能与你多多交流，多想你学习分析技术和Modelling。
最近开始从新学习数学，对各 ...

呵呵，开始复习高数了？真的很用功，我的数学课本也一直带在身边，但是从来没看过，所学的大都交还给老师了，惭愧...我也是刚接触AmiBroker，还望多多交流一起进步

findajob · 发表于 21-11-2010 12:28:46

原帖由 hijerson 于 21-11-2010 11:57 发表

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呵呵，开始复习高数了？真的很用功，我的数学课本也一直带在身边，但是从来没看过，所学的大都交还给老师了，惭愧...我也是刚接触AmiBroker，还望多多交流一起进步

高数的书我也带着，就是不知道在哪里了，哈哈

Stanwell · 发表于 21-11-2010 14:18:58

原帖由 tigerr123 于 21-11-2010 10:06 发表

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问句体外话，ASX炒股有没有什么避税的好办法？

我不知道

。到香港开个户不知否可行？

Stanwell · 发表于 21-11-2010 14:31:56

谢谢czy0058和findajob的夸奖，人老了，写不动code了，呵呵。希望你们这些高手们尽快拿出呱呱叫的东西让我们享受享受。

czy0058 · 发表于 21-11-2010 22:44:19

Stawell看样子以前也是同行阿，程序员也不知能干多久，现在也就是混饭户口阿。呵呵。
像你们这样专职炒股可不容易啊。

czy0058 · 发表于 21-11-2010 22:49:52

原帖由 hijerson 于 21-11-2010 11:57 发表

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呵呵，开始复习高数了？真的很用功，我的数学课本也一直带在身边，但是从来没看过，所学的大都交还给老师了，惭愧...我也是刚接触AmiBroker，还望多多交流一起进步

个人觉得这种比较成熟的软件，有丰富的函数库，一般的算法应该都在库里。需要研究高等数学的算法一般不需要。程序的实现算法，一般和高数又不太一样

tigerr123 · 发表于 22-11-2010 09:53:28

原帖由 Stanwell 于 21-11-2010 14:31 发表

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谢谢czy0058和findajob的夸奖，人老了，写不动code了，呵呵。希望你们这些高手们尽快拿出呱呱叫的东西让我们享受享受。

谢谢stanwell的漂亮代码，正在学习中。
有几个问题想问
为什么用ema而不是ma?
ATR和布林线中使用的置信区间是同样的概念么？

Stanwell · 发表于 22-11-2010 11:41:36

原帖由 czy0058 于 21-11-2010 22:44 发表

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Stawell看样子以前也是同行阿，程序员也不知能干多久，现在也就是混饭户口阿。呵呵。
像你们这样专职炒股可不容易啊。

我的代码和你们肯定不同

，所以干不动了。

eguan88 · 发表于 22-11-2010 11:44:57

算法太简单了... 不如不写. 直接看就好

Stanwell · 发表于 22-11-2010 11:51:49

原帖由 tigerr123 于 22-11-2010 09:53 发表

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谢谢stanwell的漂亮代码，正在学习中。
有几个问题想问
为什么用ema而不是ma?
ATR和布林线中使用的置信区间是同样的概念么？

用ema和ma没有本质的差别，只不过ema要反应快一些，也没有ma里新旧数据更换时的dropout效应。ATR和布林线中使用的置信区间不同。后者是一个时间区段内的可能价格通道，前者是衡量这个期间K线变化的大概平均幅度。

四线粘连的要点是如何定义粘连。我用ATR乘以一个系数来表征，这样就可以适合所有股票。这个系数可以在测试时进行优化已得到最佳值。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 22-11-2010 12:03 编辑 ]

Stanwell · 发表于 22-11-2010 12:16:56

原帖由 eguan88 于 22-11-2010 11:44 发表

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算法太简单了... 不如不写. 直接看就好

看是可以的，但你不清楚这个方法何时有效，何时无效，对什么样的股票有效，对什么样的无效，比如它就不适合周期性强的蓝筹股，也不适合死气沉沉的分股；什么参数的配合最好，什么种类的均线更佳，例如tiggerr建议的VWMA,你从broker提供的图表上是没法用的；是否和其他指标配合会有所帮助,....。这些编成代码后，可以用软件进行测试，修改，得到一个定性的结论，包括它的盈利和损失的大小，盈亏比等等一系列参数。

eguan88 · 发表于 22-11-2010 13:17:56

原帖由 Stanwell 于 22-11-2010 12:16 发表

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看是可以的，但你不清楚这个方法何时有效，何时无效，对什么样的股票有效，对什么样的无效，比如它就不适合周期性强的蓝筹股，也不适合死气沉沉的分股；什么参数的配合最好，什么种类的均线更佳，例如tiggerr建议的 ...

同意,但确实目前的各种方法预测都有局限性

[ 本帖最后由 eguan88 于 22-11-2010 13:20 编辑 ]

tigerr123 · 发表于 22-11-2010 15:03:49

出掉了srz和byr

eguan88 · 发表于 22-11-2010 16:41:29

入ALB

czy0058 · 发表于 22-11-2010 16:42:59

我等10c再买ALB

tigerr123 · 发表于 22-11-2010 22:10:27

原帖由 Stanwell 于 22-11-2010 11:51 发表

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用ema和ma没有本质的差别，只不过ema要反应快一些，也没有ma里新旧数据更换时的dropout效应。ATR和布林线中使用的置信区间不同。后者是一个时间区段内的可能价格通道，前者是衡量这个期间K线变化的大概平均幅度。
...

对算法进行少许改动。

BuyCond = separation < factor * ATR(p1) AND // lines sticking together
Cross( tradingline, topline ) AND
MA(V,5) > 3*MA(V,30) AND C > topline;

进行一些测试
似乎可以捕捉小型股的异动。但是不能作为买入的依据。
用过去数据进行测试。结果很惨。。。

[ 本帖最后由 tigerr123 于 22-11-2010 22:14 编辑 ]

Stanwell · 发表于 22-11-2010 22:57:05

原帖由 tigerr123 于 22-11-2010 22:10 发表

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对算法进行少许改动。

BuyCond = separation < factor * ATR(p1) AND // lines sticking together
Cross( tradingline, topline ) AND
MA(V,5) > 3*MA(V,30) AND C > topline;

进 ...

你双敲测试的结果任何一行，就会把那只股的那次交易显示出来。能看到很多损失是whipsaw造成的，所以必须加条件过滤，比如股价大于20c小于$2,成交量（类似你的改进）大于某个金额，避免大K线而只关注缓慢但加速上升的情况，或再加入指标辅助等等，就看你的想象力了

。

findajob · 发表于 22-11-2010 23:14:58

原帖由 Stanwell 于 22-11-2010 22:57 发表

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你双敲测试的结果任何一行，就会把那只股的那次交易显示出来。能看到很多损失是whipsaw造成的，所以必须加条件过滤，比如股价大于20c小于$2,成交量（类似你的改进）大于某个金额，避免大K线而只关注缓慢但加速上升 ...

最痛苦的就是看的懂CODE,就是不知道你们在说什么，太可悲了我

findajob · 发表于 22-11-2010 23:43:54

原帖由 czy0058 于 21-11-2010 22:49 发表

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个人觉得这种比较成熟的软件，有丰富的函数库，一般的算法应该都在库里。需要研究高等数学的算法一般不需要。程序的实现算法，一般和高数又不太一样

研究高数是为了了解这些算法和方法实现的意义，不然直接去AMIBroker community 上去下个什么指数和程序就好了。现阶段，提高为主，赚钱为辅，当然赚的越多越好。呵呵

findajob · 发表于 22-11-2010 23:46:48

原帖由 Stanwell 于 22-11-2010 11:51 发表

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用ema和ma没有本质的差别，只不过ema要反应快一些，也没有ma里新旧数据更换时的dropout效应。ATR和布林线中使用的置信区间不同。后者是一个时间区段内的可能价格通道，前者是衡量这个期间K线变化的大概平均幅度。
...

佩服，你的研究太深入了。我是望尘莫及啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我还在一个一个吭每个方法的用处和意义，太厉害了，不知道什么时候可以看见你的背影~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tigerr123 · 发表于 23-11-2010 07:55:37

原帖由 findajob 于 22-11-2010 23:14 发表

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最痛苦的就是看的懂CODE,就是不知道你们在说什么，太可悲了我

最痛苦的就是看得懂问题，却不知道怎么改。
经过了连续数日的努力，终于将backtest的资金亏损率从99.998%降到了99.98%

findajob · 发表于 23-11-2010 08:41:10

原帖由 tigerr123 于 23-11-2010 07:55 发表

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最痛苦的就是看得懂问题，却不知道怎么改。
经过了连续数日的努力，终于将backtest的资金亏损率从99.998%降到了99.98%

这个有区别吗？？？怎么看都是一样的嘛，好像少了一个9......

czy0058 · 发表于 23-11-2010 09:44:11

大家能推荐一些研究技术指标的读物吗？谢谢了，否则搞不懂运作的原理阿。赚钱难，搞懂运作的原理更难啊

eguan88 · 发表于 23-11-2010 10:14:29

原帖由 findajob 于 22-11-2010 23:43 发表

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研究高数是为了了解这些算法和方法实现的意义，不然直接去AMIBroker community 上去下个什么指数和程序就好了。现阶段，提高为主，赚钱为辅，当然赚的越多越好。呵呵

股市有很多不定性, 而数学算法都是线性的, 做做参考还是可以千万不能依赖.

[ 本帖最后由 eguan88 于 23-11-2010 10:16 编辑 ]

czy0058 · 发表于 23-11-2010 14:52:53

今天ASX200估计要破4600了

findajob · 发表于 23-11-2010 15:20:07

原帖由 czy0058 于 23-11-2010 14:52 发表

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今天ASX200估计要破4600了

破了破了

趴在墙头等红杏 · 发表于 23-11-2010 17:40:32

这几天 TLS 吃错药，开始发力了。难道机构筑底完成？之前一路维持低价好久，今天量价齐飑。

不过我觉得这也是 TLS 的特点。。。大盘升时它跌。大盘跌时它升。

[ 本帖最后由趴在墙头等红杏于 23-11-2010 17:43 编辑 ]

Stanwell · 发表于 23-11-2010 20:10:40

原帖由 findajob 于 22-11-2010 23:46 发表

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佩服，你的研究太深入了。我是望尘莫及啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我还在一个一个吭每个方法的用处和意义，太厉害了，不知道什么时候可以看见你的背影~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

知识是个积累过程，我十年前就拿到技术分析师的certificate，中间交了$$$学费，到最近才对市场有所理解。你从Amibroker入手，会大大缩短学习路程。

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